Banksteuerung und Risikomanagement

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Beschreibung

Bankstrategieplanung und die dafür notwendigen quantitativen Instrumente sind essentiell für die Gesamtbanksteuerung. Themen, die Implikationen auf das Kapital, Risiko und Rendite haben, werden hier umfassend und lückenlos dargestellt. Dazu gehört auch eine präzise Darstellung fortgeschrittener Verfahren für das Risikomanagement in allen Bankbereichen. Unmittelbar implementierbare Konzepte und Daten, wie makroökonomische Szenarien für die Strategieplanung und das Stress Testing, detaillierte Szenarien für das Operationelle Risiko und fortgeschrittene Konzepte für das Kreditrisiko, werden verständlich präsentiert. Gesamtwirtschaftliche und regulatorische Entwicklungen wie die hochaktuellen Basel III-Regeln werden nicht nur in ihrer Auswirkung auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.

Über den Autor

Johannes Wernz hat als Berater bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom Standort Zürich aus Banken in allen Fragen des Risikomanagements und in der Strategieplanung beraten. Für seine Mandanten hat er zahlreiche Methoden und Konzepte entwickelt und implementiert. Seine Beratung umfasste maßgebende Banken in Zürich, London und Frankfurt. Aktuell ist er im Risikomanagement einer führenden Bank tätig.

Zusammenfassung

Risiko- und Rendite-relevante Themen, die für Banken in den nächsten Jahren aktuell werden - wie Basel III

Detaillierte, implementierungsfertige Szenarien für das Operationelle Risiko

Viele gut nachvollziehbare Erklärungen und Beispiele - lehrreich und verständlich auch für Themenfremde

Internationale Beobachtungen und Vergleiche - Schwerpunkt Deutschland, Schweiz und UK

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort.- 2 Gliederung.- 3 Gesamtbanksteuerung .- 4 Regulatorisches und Volkswirtschaftliches Umfeld.- 5 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko/Kreditvergabe.- 6 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko Handel (EPE).- 7 Risikomodellierung und Kapital - Kreditrisiko Verbriefungen.- 8 Risikomodellierung und Kapital - Marktrisiko.- 9 Risikomodellierung und Kapital - Operationelles Risiko.- 10 Risikomodellierung - Asset Liability Management (ALM).- 11 Appendix.

Details

Erscheinungsjahr:	2012
Fachbereich:	Betriebswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	xv 129 S. 71 s/w Illustr. 129 S. 71 Abb.
ISBN-13:	9783642305559
ISBN-10:	3642305555
Sprache:	Deutsch
Herstellernummer:	86062128
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Wernz, Johannes
Hersteller:	Springer Springer-Verlag GmbH
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	240 x 168 x 9 mm
Von/Mit:	Johannes Wernz
Erscheinungsdatum:	21.09.2012
Gewicht:	0,261 kg