Erfassung des Credit Spread-Risikos für We...

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Beschreibung

Die Erkenntnisse aus der vorläufig letzten Finanzmarktkrise führten unter anderem zu einer aufsichtlichen Diskussion über die Integration des Credit Spread-Risikos in die Risikotragfähigkeitsanalyse von Banken und schließlich zur Umsetzung im Basel III Reformpaket. Unter Berücksichtigung der Einschränkungen der Risikoberechnung für Wertpapiere im Bankbuch, die aus den Ergänzenden Ausführungen zum ICAAP Leitfaden resultieren, wird in der vorliegenden Arbeit ein Beispiel für die Messung und Integration von Credit Spread-Risiken in die Risikotragfähigkeit im Rahmen des Internen Kapitaladäquanzverfahrens vorgestellt.

Über den Autor

Philipp Aigner wurde 1986 in Salzburg geboren und schloss 2015 sein Studium der Mathematik in Salzburg ab. Er ist seit 2013 im Bereich Risikomanagement tätig.

Details

Erscheinungsjahr:	2017
Fachbereich:	Wirtschaftsratgeber
Genre:	Importe , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	88 S.
ISBN-13:	9786202206075
ISBN-10:	6202206071
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Aigner, Philipp
Hersteller:	AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU:	BoD - Books on Demand, In de Tarpen 42, D-22848 Norderstedt, info@bod.de
Maße:	220 x 150 x 6 mm
Von/Mit:	Philipp Aigner
Erscheinungsdatum:	22.11.2017
Gewicht:	0,149 kg