Mathematics of Financial Markets

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Beschreibung

Mathematical finance is one of the most active areas of research, involving researchers from finance, mathematics, and statistics. This book presents an intermediate-level introduction to this important area.

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Pricing by Arbitrage * Martingale Measures * The Fundamental Theorem of Asset Pricing * Complete Markets and Martingale Representation * Stopping Times and American Options * A Review of Continuous Time Stochastic Calculus * European Options in Continuous Time * The American Option * Bonds and Term Structure * Consumption-Investment Strategies *

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Importe , Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Springer Finance
Inhalt:	xii 354 S. 7 s/w Illustr.
ISBN-13:	9781441919427
ISBN-10:	1441919422
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Elliott, Robert J Kopp, P. Ekkehard
Auflage:	Second Edition 2005
Hersteller:	Springer Springer US, New York, N.Y. Springer Finance
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 20 mm
Von/Mit:	Robert J Elliott (u. a.)
Erscheinungsdatum:	25.11.2010
Gewicht:	0,557 kg