Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.

Sprache: Englisch

56,60 €

inkl. MwSt.

Versandkostenfrei per Post / DHL

Lieferzeit 4-7 Werktage

Kategorien:

Beschreibung

This book is devoted to the use of Monte Carlo methods in finance and
is the first of its kind in this area. It will serve as a reference
for practitioners and researchers and will also be suitable as a
graduate text for courses on computational finance.

Zusammenfassung

Inhaltsverzeichnis

Foundations.- Generating Random Numbers and Random Variables.- Generating Sample Paths.- Variance Reduction Techniques.- Quasi-Monte Carlo Methods.- Discretization Methods.- Estimating Sensitivities.- Pricing American Options.- Applications in Risk Management.- Appendices

Details

Erscheinungsjahr:	2010
Fachbereich:	Allgemeines
Genre:	Importe , Mathematik
Rubrik:	Naturwissenschaften & Technik
Medium:	Taschenbuch
Reihe:	Stochastic Modelling and Applied Probability
Inhalt:	xiii 596 S. 4 s/w Illustr. 596 p. 4 illus.
ISBN-13:	9781441918222
ISBN-10:	1441918221
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Glasserman, Paul
Hersteller:	Springer Springer US, New York, N.Y. Stochastic Modelling and Applied Probability
Verantwortliche Person für die EU:	Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, D-69121 Heidelberg, juergen.hartmann@springer.com
Maße:	235 x 155 x 33 mm
Von/Mit:	Paul Glasserman
Erscheinungsdatum:	19.11.2010
Gewicht:	0,914 kg